Anonimato na Internet

[SonyEricsson]

Boa tarde pessoal, estou aqui com uma grande duvida sobre o anonimato na internet, e gostaria que os profissionais do Fórum me esclareça tal duvida.Logo venho mostrar minha pouca experiencia na área.

Já usei vários programas para o anonimato:
Hide IP Platiun.
Hotspot Shield.
TOR.
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WEB
Anonymouse
e entre outros.

Tenho duvidas sobre as VPN's como usar; E sobre proxy's e para que servem